Agent Portfolio Lab · 虚拟组合

规则 Agent · 仅虚拟资产

初始现金 10,000 合成单位，两项虚拟风险资产 A/B 和现金。每期先按已持仓承受价格变化，再只看刚发生的一期涨幅：选择涨幅较高且为正的资产，提议把 80% 投向它；否则提议持现金。风险上限、换手上限、费用和人工否决在执行前检查。没有钱包、券商、私钥或下单接口。

合成情景交错行情（合成）压力行情（合成）随机种子（1–999999）风险资产上限（0–100%）每期自主换手上限（0–200%）成交费用（0–5%）

人工否决自主交易（可多选）

第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期

运行并重放六期

输入记录 JSON（复制备份或粘贴导入）校验并导入记录

模型 agent-portfolio-v1；种子只改变合成价格的微小扰动。每期执行价格已知后的决策，不用未来价格。硬风险上限优先于换手上限和人工否决：若价格变化使持仓超限，仍会强制减仓并收费。费用从沙盒现金扣除；无杠杆、税、点差和真实成交。基线不是最优策略，也不含交易成本。

人工审计练习

1. 用相同种子比较“交错行情”和“压力行情”，记录 Agent 的提案、被规则修改后的成交与固定基线的区别。决策只根据上期至本期的已观察涨幅，不知道下一期价格。
2. 把风险上限从 80% 降至 20%，再把换手上限降至 0%。检查硬风险上限能否阻止超限，同时解释额外强制卖出及费用。人工否决选择两期，核对这两期若未超限便不交易。
3. 导出 JSON、重新导入并核对六期净值；手工复算某期 沙盒净值 = 现金 + A 单位 × A 价格 + B 单位 × B 价格。说明为什么跑赢固定基线不等于因果证据或真实投资能力。

延伸阅读：组合风险实验、组合多轮模拟、F5 职业方向。此实验只有虚拟资产与本地 JSON，没有账户、钱包或生产资金操作。